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Published in:
2022 | OriginalPaper | Chapter
Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement
Author : Klaus J. Schröter
Published in: Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
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Im quantitativen Risikomanagement zählt der Einsatz von Szenario-Techniken und/oder die Szenarioanalyse zu den methodischen Standard-Disziplinen, vgl. etwa Hull [2016], Kap. 7, S. 169 ff., und Wolke [2016], S. 71 ff. Die Szenario-Techniken zeichnen sich dadurch aus, dass bestimmte Zustände und ihre quantitativen Auswirkungen ausgewertet werden, wobei es sich im Risikomanagement regelmäßig um fiktive Negativ-Szenarien handelt, die man als bad cases oder in Extremfällen als worst cases bezeichnet. Diesen Szenarien werden mitunter Wahrscheinlichkeiten bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen unterlegt, um eine Gesamtbewertung unter Berucksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeiten vornehmen zu können.