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2022 | OriginalPaper | Chapter
Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas
Author : Klaus J. Schröter
Published in: Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
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In diesem Kapitel wird für die meisten der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Abhängigkeitsmaße untersucht, inwieweit sie formal von den zugrundeliegenden Copulas abhängen. Das wurde in Abschnitt 2.2 noch nicht umgesetzt, weil die Copulas erst später vorgestellt wurden. Konkret wird es allgemein um Konkordanzmaße und speziell um Korrelationen, Kendalls Tau, Spearmans Rho und Flankenabhängigkeiten, inklusive der in Abschnitt 2.2 eingefuhrten Erweiterungen auf entgegengerichtete und relative Flankenabhängigkeiten, gehen.