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2016 | OriginalPaper | Chapter
Die Analyse von Handelswartezeiten mit dem semi-ACD Modell
Author : Christian Peitz
Published in: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
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In Abschnitt 2.4 wurden bereits einige parametrische ACD Modelle vorgestellt und in Kapitel 3 wurde die semiparametrische Erweiterung des GARCH Modells erläutert. Bei der semiparametrischen Anpassung nach der Definition in dieser Arbeit, ist das Trendbereinigungsverfahren ein allgemeiner erster Schritt. Durch den engen Zusammenhang zwischen dem ACD und dem GARCH Modell, kann der bereits beschriebene Ansatz der semiparametrischen Erweiterung auf das ACD Modell übertragen werden.