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2009 | OriginalPaper | Chapter

Diffusion Processes Subject to Catastrophes

Authors : Roberta di Cesare, Virginia Giorno, Amelia G. Nobile

Published in: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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The aim of the present paper is to provide some quantitative informations on the role of catastrophes in diffusion models. Analytical and computational results for the Wiener and for the Ornstein-Uhlenbeck processes are determined.

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Metadata
Title
Diffusion Processes Subject to Catastrophes
Authors
Roberta di Cesare
Virginia Giorno
Amelia G. Nobile
Copyright Year
2009
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
Book
Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009

Print ISBN: 978-3-642-04771-8

Electronic ISBN: 978-3-642-04772-5

Copyright Year: 2009

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-04772-5_18

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