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2012 | OriginalPaper | Chapter

Einsatzfelder des Kreditrisikotransfers

Authors: Professor Dr. Bernd Rudolph, Dr. Bernd Hofmann, Dr. Albert Schaber, Professor Dr. Klaus Schäfer

Published in: Kreditrisikotransfer

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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Forderungsverbriefungen werden nach der Art des Risikotransfers in die im Kapitel 3 beschriebenen Asset Backed Securities und in synthetische Instrumente differenziert. Bei synthetischen Verbriefungen erwirbt der Risikokäufer die gewünschte Risikokomponenten mit Hilfe von Kreditderivaten, so dass hier ein erstes wichtiges Einsatzfeld der im Kapitel 4 vorgestellten Kreditderivate zu nennen ist. Solche Konstruktionen werden in Abschnitt 5.1 behandelt. Kreditindizes auf Basis von Credit Default Swaps sind Inhalt des Abschnitts 5.2. In Abschnitt 5.3 werden einige Besonderheiten des deutschen Verbriefungsmarktes beschrieben.

Metadata
Title
Einsatzfelder des Kreditrisikotransfers
Authors
Professor Dr. Bernd Rudolph
Dr. Bernd Hofmann
Dr. Albert Schaber
Professor Dr. Klaus Schäfer
Copyright Year
2012
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-27231-8_5

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