2015 | OriginalPaper | Chapter
Empirische Analyse des Ankündigungseffektes von Credit Ratings
Author : Steffen Hundt
Published in: Informationsgehalt von Credit Ratings
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Die nachfolgende empirische Analyse ist durch ein zweistufiges Analyseverfahren gekennzeichnet, dass sich aus den drei analysierten Wertpapierkategorien ergibt. Zunächst werden die abnormalen Renditen pro Wertpapierkategorie dargestellt, um zu untersuchen, ob Credit Ratings per se einen Einfluss auf den jeweiligen Wertpapierkurs haben. In diesen Kontext wird dann auch untersucht, inwieweit die Kursreaktion im Rahmen der Rating-Änderung durch bestimmte Treiber beeinflusst wird.