Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Chapter

13. Häufige Fehler im Risikomanagement

Author : Christian Glaser

Published in: Risikomanagement im Leasing

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.

search-config
loading …

Zusammenfassung

Die Methoden des Risikomanagements, insbesondere die sehr starke Mathematisierung und das Ausblenden von fundierten ökonomischen Interpretationen, werden immer wieder kritisiert. Im Mittelpunkt stehen hierbei zumeist methodische Schwächen der Modelle zur Quantifizierung, speziell bezüglich der Vorhersagegüte der Risiken. Sicherlich wurden in den letzten Jahren zahlreiche Fortschritte in der Risikomodellierung gemacht. Man muss sich hierzu nur einmal die Möglichkeiten von relativ jungen Methoden wie Heavy-Tailed-Verteilungen, Modellen mit variabler Volatilität wie GARCH-Prozesse oder auch Abhängigkeitsmodellierungen über Copulas vor Augen führen und dies mit den einfachen Modellen der Normalverteilung und konstanten Variablen vergleichen. Dann lässt sich bereits erahnen, dass viele Modelle deutlich realitätsnaher geworden sind. Trotzdem täuschen nicht wenige Modelle den Anwendern aber auch heute noch vor, sie hätten alles im Griff.
Im folgenden Kapitel werden besonders häufige Fehler im Risikomanagement anschaulich dargestellt. Diese reichen von methodischen Schwächen und psychologische Einflussfaktoren bis hin zur mangelhaften praktischen Umsetzung oder auch schlichtweg einem fehlendem Know-how im Bereich des Risikomanagements.

Dont have a licence yet? Then find out more about our products and how to get one now:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literature
go back to reference Bernstein P (2000) Wider die Götter – Die Geschichte von Risiko und Riskmanagement von der Antike bis heute. Gerling Akademie, München. Bernstein P (2000) Wider die Götter – Die Geschichte von Risiko und Riskmanagement von der Antike bis heute. Gerling Akademie, München.
go back to reference Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2012; BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA) – MaRisk-Novelle 2012 vom 14.12.2012. Bonn. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2012; BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA) – MaRisk-Novelle 2012 vom 14.12.2012. Bonn.
go back to reference Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017; BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA) – MaRisk-Novelle 2017 vom 27.10.2017. Bonn. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017; BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA) – MaRisk-Novelle 2017 vom 27.10.2017. Bonn.
go back to reference Eller R, Heinrich M, Perrot R, Reif M (2010) Kompaktwissen Risikomanagement. Gabler/Springer, Wiesbaden.CrossRef Eller R, Heinrich M, Perrot R, Reif M (2010) Kompaktwissen Risikomanagement. Gabler/Springer, Wiesbaden.CrossRef
go back to reference Franke G (2000) Gefahren kurzsichtigen Risikomanagements durch Value-at-Risk. In: Johanning L, Rudolph B (2000) Handbuch Risikomanagement, Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., S. 53–85. Franke G (2000) Gefahren kurzsichtigen Risikomanagements durch Value-at-Risk. In: Johanning L, Rudolph B (2000) Handbuch Risikomanagement, Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., S. 53–85.
go back to reference Gleißner W (2010) Beyond Markowitz. Die Bank, o. Jg., 4/2010, S. 28–31. Gleißner W (2010) Beyond Markowitz. Die Bank, o. Jg., 4/2010, S. 28–31.
go back to reference Gleißner W, Romeike F (2009) Warum das Risikomanagement häufig versagt? Risk, Compliance & Audit, 1. Jg., 03/2009, S. 12–19. Gleißner W, Romeike F (2009) Warum das Risikomanagement häufig versagt? Risk, Compliance & Audit, 1. Jg., 03/2009, S. 12–19.
go back to reference Gleißner W, Romeike F (2011) Die größte anzunehmende Dummheit im Risikomanagement. Risk, Compliance & Audit, 3. Jg., 01/2011, S. 21–26. Gleißner W, Romeike F (2011) Die größte anzunehmende Dummheit im Risikomanagement. Risk, Compliance & Audit, 3. Jg., 01/2011, S. 21–26.
go back to reference Hahneiser O, Schulte-Mattler H (2010) MaRisk und interne Steuerung Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko. Risiko Manager, 5. Jg., 15/2010. Hahneiser O, Schulte-Mattler H (2010) MaRisk und interne Steuerung Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko. Risiko Manager, 5. Jg., 15/2010.
go back to reference Jorion P (2001) Value at Risk – The New Benchmark for Managing Financial Risk. 2. Aufl. McGraw-Hill, New York City. Jorion P (2001) Value at Risk – The New Benchmark for Managing Financial Risk. 2. Aufl. McGraw-Hill, New York City.
go back to reference Li D X (2000) On Default Correlation: A Copula Function Approach. Journal of Fixed Income, 9. Jg., 4/2000, S. 43–54.CrossRef Li D X (2000) On Default Correlation: A Copula Function Approach. Journal of Fixed Income, 9. Jg., 4/2000, S. 43–54.CrossRef
go back to reference Mai J-F, Scherer M (2012) Modellierung von Abhängigkeiten. Die Welt ist nicht normal (verteilt). Risiko Manager, 7. Jg., 25/2012. Mai J-F, Scherer M (2012) Modellierung von Abhängigkeiten. Die Welt ist nicht normal (verteilt). Risiko Manager, 7. Jg., 25/2012.
go back to reference Mandelbrot B, Hudson R (2005) Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin. Piper, München. Mandelbrot B, Hudson R (2005) Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin. Piper, München.
go back to reference Peylo B, Schaltegger S (2010) Nachhaltigkeitskonzept als solides Fundament Stakeholder-orientierte Reputationsrisiken managen. Betriebswirtschaftliche Blätter, 59. Jg., 11/2010, S. 641–649. Peylo B, Schaltegger S (2010) Nachhaltigkeitskonzept als solides Fundament Stakeholder-orientierte Reputationsrisiken managen. Betriebswirtschaftliche Blätter, 59. Jg., 11/2010, S. 641–649.
go back to reference Quell P, Reuber J, Lentz S, Brenner M, Hientzsch R, Bocken R, Clüsserath C, Jung C, Buric K (2013) Das Risiko des Modellrisikos. Die Bank, o. Jg., 11/2013. Quell P, Reuber J, Lentz S, Brenner M, Hientzsch R, Bocken R, Clüsserath C, Jung C, Buric K (2013) Das Risiko des Modellrisikos. Die Bank, o. Jg., 11/2013.
go back to reference Romeike F (2010) Die Kunst des (Ver-)Rechnens. Risk, Compliance & Audit, 2. Jg., 05/2010, S. 3. Romeike F (2010) Die Kunst des (Ver-)Rechnens. Risk, Compliance & Audit, 2. Jg., 05/2010, S. 3.
go back to reference Romeike F, Heinicke F (2008) Schätzfehler von „modernen“ Risikomodellen. Finance, 8. Jg., 2/2008, S. 32–33. Romeike F, Heinicke F (2008) Schätzfehler von „modernen“ Risikomodellen. Finance, 8. Jg., 2/2008, S. 32–33.
go back to reference Romeike F, Stallinger M (2014) Schwarze Schwäne im Risikomanagement. Risiko Manager, 9. Jg., 6/2014, S. 1, 7–13. Romeike F, Stallinger M (2014) Schwarze Schwäne im Risikomanagement. Risiko Manager, 9. Jg., 6/2014, S. 1, 7–13.
go back to reference Schmielewski F (2013) Next Generation Risk Management. Vom VaR zum „extreme VaR“. Risiko Manager, 8. Jg., 1/2013. Schmielewski F (2013) Next Generation Risk Management. Vom VaR zum „extreme VaR“. Risiko Manager, 8. Jg., 1/2013.
go back to reference Schredelseker K (2012) Finanzkrise – Mitschuld der Theorie? Zfbf Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 64. Jg., 12/2012, S. 833–845.CrossRef Schredelseker K (2012) Finanzkrise – Mitschuld der Theorie? Zfbf Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 64. Jg., 12/2012, S. 833–845.CrossRef
go back to reference Taleb N (2011) Der Schwarze Schwan, Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. 3. Aufl. Dtv, München. Taleb N (2011) Der Schwarze Schwan, Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. 3. Aufl. Dtv, München.
go back to reference Voit J (2012) Modelleinsatz ist wichtiger Teil des Bankbetriebs. Ein Beipackzettel für Risikomodelle? Betriebswirtschaftliche Blätter, 61. Jg., 11/2012, S. 636–640. Voit J (2012) Modelleinsatz ist wichtiger Teil des Bankbetriebs. Ein Beipackzettel für Risikomodelle? Betriebswirtschaftliche Blätter, 61. Jg., 11/2012, S. 636–640.
go back to reference Wiedemann A, Hager P (2006) Wettbewerb risk. Quantifizierung von Chancen und Risiken in der Unternehmensplanung. Risiko Manager, 1. Jg., 12/2006. Wiedemann A, Hager P (2006) Wettbewerb risk. Quantifizierung von Chancen und Risiken in der Unternehmensplanung. Risiko Manager, 1. Jg., 12/2006.
Metadata
Title
Häufige Fehler im Risikomanagement
Author
Christian Glaser
Copyright Year
2018
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-18201-4_13