1997 | OriginalPaper | Chapter
Martingale
Authors : Dr. rer. nat. Friedrich Harten, Dr. rer. nat. Andreas Meyerthole, Prof. Dr. rer. nat. Norbert Schmitz
Published in: Prophetentheorie
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Included in: Professional Book Archive
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Die Reduktion auf Supermartingale (s. § 2 b)) kann insbesondere in dem Fall angewendet werden, daß beliebige stochastische Abhängigkeiten bei den vom Propheten wählbaren Zufallsgrößen/Verteilungen vorliegen dürfen (allgemeiner Fall). Daher liegt es nahe, als erstes den Supermartingal-/Martingalfall zu untersuchen. In Hinblick auf das Beispiel (1.3) werden wir uns dabei zunächst auf [0;1]-wertige Zufallsgrößen beschränken.