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2016 | OriginalPaper | Chapter

Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern mit Copulae

Author : Johanna Eckert

Published in: Kreditportfoliomodellierung

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Mittels Copulae können auf elegante Weise Abhängigkeiten modelliert werden. Die gemeinsame Verteilung mehrerer Zufallsvariablen wird durch deren Randverteilungen und eine Copula vollständig erfasst. Die theoretischen Grundlagen zu Copulae werden in vielen Werken behandelt. Im Folgenden basieren die Erläuterungen auf McNeil et al. [2005]. Des Weiteren wird die allgemeine Copulatheorie auch ausführlich in Joe [2001] und Nelsen [2006] eingeführt.

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Metadata
Title
Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern mit Copulae
Author
Johanna Eckert
Copyright Year
2016
Book
Kreditportfoliomodellierung

Print ISBN: 978-3-658-12113-6

Electronic ISBN: 978-3-658-12114-3

Copyright Year: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-12114-3_6