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2013 | OriginalPaper | Chapter

14. Physical Realizability

Author : Renato Di Lorenzo

Published in: Trading Systems

Publisher: Springer Milan

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Abstract

Not all trading systems are physically realizable and of course the commercial ones that provide the best results are often not physically realizable. The problem is reminiscent of that of the noncausal filters of system theory.

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Footnotes
1
As already said, the slippage is the cost that is incurred in each transaction by the inevitable delays of execution and by other casual factors.
 
Metadata
Title
Physical Realizability
Author
Renato Di Lorenzo
Copyright Year
2013
Publisher
Springer Milan
Book
Trading Systems

Print ISBN: 978-88-470-2705-3

Electronic ISBN: 978-88-470-2706-0

Copyright Year: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-88-470-2706-0_14