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2024 | OriginalPaper | Chapter

1. Quantifizierung und Bewertung von Risiken

Authors : Torsten Becker, Richard Herrmann, Christian Heumann, Stefan Pilz, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch

Published in: Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Zufallsvariablen und ihre Verteilungen bilden eine wesentliche Grundlage aller praxisrelevanten stochastischen Modelle und statistischen Analysen. Auf Grundlage der Modelle werden die Risiken quantifiziert, als Risikomaße werden der Value at Risk und der Expected Shortfall eingeführt. Für die korrekte Einschätzung mehrerer Risiken ist die Kenntnis ihrer Abhängigkeiten notwendig. Deren Modellierung kann mit Hilfe von Copulas geschehen.

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Cottin, C., Döhler, S.: Risikoanalyse. Springer Spektrum, Heidelberg (2013)CrossRef

Lehn, J., Wegmann, H.: Einführung in die Statistik, 3. Aufl. Teubner, Stuttgart (2000)CrossRef

McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton (2015)

Nelsen, R.: An Introduction to Copula. Springer, New York (2006)

Schmidt, K.D.: Maß und Wahrscheinlichkeit. Springer, Heidelberg (2011)CrossRef

Kriele, M., Wolf, J.: Wertorientiertes Risikomanagement von Versicherungsunternehmen, 2. Aufl. Springer, Heidelberg (2016)CrossRef

Title: Quantifizierung und Bewertung von Risiken
Authors: Torsten Becker
Richard Herrmann
Christian Heumann
Stefan Pilz
Viktor Sandor
Dominik Schäfer
Ulrich Wellisch
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Book: Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden
Print ISBN: 978-3-662-69531-9

Electronic ISBN: 978-3-662-69532-6

Copyright Year: 2024
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69532-6_1