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2015 | OriginalPaper | Chapter

Quantile Estimation Using a Combination of Stratified Sampling and Control Variates

Author : Marvin K. Nakayama

Published in: Industrial Engineering, Management Science and Applications 2015

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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Quantiles are used to measure risk in many application areas. We consider simulation methods for estimating a quantile using a variance-reduction technique that combines stratified sampling and control variates. We provide an asymptotically valid confidence interval for the quantile.

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Metadata
Title
Quantile Estimation Using a Combination of Stratified Sampling and Control Variates
Author
Marvin K. Nakayama
Copyright Year
2015
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-47200-2_12

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