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2019 | OriginalPaper | Chapter

32. Rating-Agenturen

Author : Sonja Knorr

Published in: Praxishandbuch Immobilienfondsmanagement und -investment

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Die Assetklasse der institutionellen Immobilienfonds prosperiert. Das Interesse institutioneller Investoren nimmt stetig zu, abzulesen in der hohen Zahl neu aufgelegter Fonds der jüngsten Vergangenheit. Dabei sind im Bereich der institutionellen Immobilienfonds überwiegend spezialisierte Produkte relevant.

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Methodik unter: https://www.scopeanalysis.com/#rating-and-research/asset-management-rating/methodologies

Methodik unter: https://www.scopeanalysis.com/#rating-and-research/closed-end-funds/methodologies

Ausgewiesen wird generell die Volatilität Lower Partial Moments (lpm). Dies ist die durchschnittliche Abweichung abwärts vom Mittelwert. Diese Kennziffer stellt nur die Risiken der Investition dar und kann sich bei unsymmetrischen Chancen-Risiko-Profilen von der Standardabweichung deutlich unterscheiden. Je höher der Wert, desto höher ist das Risikopotenzial.

Scope führt eine Monte-Carlo-Simulation durch, um eine Verteilung der möglichen Renditen zu generieren.

BVI (2018): Investmentstatistik, 10/2018.

Jäckel, P. (2002): Monte Carlo Methods in finance, 2002, Wiley & Sons, West Sussex.

Sharpe, W. (1964): Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, 1964, in: Journal of Finance, Seiten 425–442.

Title: Rating-Agenturen
Author: Sonja Knorr
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Book: Praxishandbuch Immobilienfondsmanagement und -investment
Print ISBN: 978-3-658-25942-6

Electronic ISBN: 978-3-658-25943-3

Copyright Year: 2019
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-25943-3_32