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2020 | OriginalPaper | Chapter

Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management

Author : Gerhard Larcher

Published in: Quantitative Finance

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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In diesem Kapitel 8 werden wir – ebenfalls wieder nur in den Grundzügen – die wesentlichsten Risiko-Maße für Finanzprodukte und Finanz-Portfolios, den „Value at Risk (VAR)“ und den „Conditional-Value at Risk (C-VAR)“, der auch als „Expected Shortfall“ bezeichnet wird, kennenlernen.

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Metadata
Title
Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management
Author
Gerhard Larcher
Copyright Year
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29158-7_8