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2011 | OriginalPaper | Chapter
Schätzung von ARMA-Modellen
Author : Prof. Dr. Klaus Neusser
Published in: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
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Die Bestimmung und Schätzung eines ARMA(p,q)-Modells für eine gegebene Realisation einer stationären Zeitreihe bringt einige miteinander verknüpfte Schritte mit sich. Zuerst sind die Ordnungen
p
und
q
zu bestimmen. Anschließend müssen die Parameter des Modells geschätzt werden. Schließlich muss das Modell überprüft und seine Spezifikation, in Bezug auf
p
und
q
aber auch bezüglich zusätzlicher exogener Variablen oder Strukturbrüchen, möglicherweise revidiert werden. Dieser iterative Prozess muss solange fortgesetzt werden bis ein akzeptables Modell gefunden worden ist.