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24-05-2019 | Original Paper | Issue 4/2020

Numerical Algorithms 4/2020

Stationary distribution of the stochastic theta method for nonlinear stochastic differential equations

Journal:
Numerical Algorithms > Issue 4/2020
Authors:
Yanan Jiang, Lihui Weng, Wei Liu
Important notes

Publisher’s note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Abstract

The existence and uniqueness of the stationary distribution of the numerical solution generated by the stochastic theta method are studied. When the parameter theta takes different values, the requirements on the drift and diffusion coefficients are different. The convergence of the numerical stationary distribution to the true counterpart is investigated. Several numerical experiments are presented to demonstrate the theoretical results.

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