Stochastische Finanzmathematik

2019
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Authors: Ralf Korn; Bernd Luderer
Published in: Mathe, Märkte und Millionen
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Abstract

Viele Entwicklungen am Finanzmarkt sind nicht mit Sicherheit vorherzusagen, weshalb eine Modellierung solcher Entwicklungen immer auch eine zufällige Komponente beinhalten muss. Deshalb geben wir in diesem Abschnitt eine Einführung in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wobei wir uns im Wesentlichen auf die Behandlung reellwertiger Zufallsvariablen beschränken wollen. Für darüber hinausgehende elementare Beziehungen (z. B. Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten) und Darstellungen verweisen wir z. B. auf Hamacher et al. (2004) und Henze (1997).

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Metadata

Title: Stochastische Finanzmathematik
Authors: Ralf Korn
Bernd Luderer
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Book: Mathe, Märkte und Millionen
Print ISBN: 978-3-658-23716-5

Electronic ISBN: 978-3-658-23717-2

Copyright Year: 2019
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-23717-2_65