Insgesamt 89 europäische Banken mussten sich dem aktuellen Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht EBA beziehungsweise der Europäischen Zentralbank (EZB) unterziehen. Alle deutschen Teilenehmer erwiesen sich als widerstandsfähig in einer Krisenlage.
Nicht alle großen deutschen Bankhäuser haben an den Stresstests teilgenommen.
Vijay Patel / Getty Images / iSt
Die EBA unterwarf 38 bedeutende Kreditinstitute, sogenannte Significant Institutions oder kurz SIs, einem makroökonomischen Krisenszenario. In einem parallelen Stresstest untersuchte die EZB 51 mittelgroße Banken des Euro-Währungsgebiets, die unter ihrer direkten Aufsicht stehen, auf ihre Widerstandsfähigkeit. Das Ergebnis: Die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) als wichtige Messgröße für die finanzielle Solidität einer Bank würde durchschnittlich um 5,2 Prozentpunkte auf 9,9 Prozent sinken, wenn die Institute einer dreijährigen Stressphase mit schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen ausgesetzt wären.
16 deutsche Banken mit guter Kapitalausstattung
Die 16 deutschen Geldhäuser, die in den Stresstests untersucht wurden, darunter Aareal Bank, Apo Bank, Bayerische Landesbank, Commerzbank, Deka Bank, Deutsche Bank, DZ Bank sowie der Volksbanken Verbund, haben aufgrund ihrer Kapitalbasis das Krisenszenario gut bewältigt und die CET1-Quote nicht unterschritten. Die Institute haben in der Covid-19-Pandemie als auch bei den Stresstests laut der Bundesanstalt für Finanzdienstleitstungsaufsicht (Bafin) ihre gute Eigenkapitalausstattung ausspielen können. "Wir haben im Krisenszenario der Stresstests gesehen, dass einige Banken ihre zusätzlichen Kapitalpuffer zum Teil nutzen mussten", sagte Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler. Daher sei es richtig, über das harte Kernkapital hinaus für Krisenfälle solche Kapitalpuffer zu fordern.
In den Stresstest repräsentiert das Basisszenario (Baseline Scenario) die angenommene wirtschaftliche Entwicklung der Länder in der Europäischen Union und im Rest der Welt in den nächsten drei Jahren. Die zugrundeliegende Prognose hatte die EZB vorgegeben. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) hingegen entwickelte das Krisenszenario (Adverse Scenario). In beiden Szenarien werden unter anderem die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der Inflationsrate, der Arbeitslosigkeit und der Kapitalmarktzinsen je Land vorgegeben. Das Krisenszenario sieht einen wirtschaftlichen Abschwung aufgrund der Unsicherheit über die Weiterentwicklung der Covid-19-Pandemie sowie ein weiterhin niedriges Zinsniveau vor.
Einige bedeutende deutsche Institute haben laut Bafin an keinem der beiden Stresstests teilgenommen. Etwa, weil ein ausländisches Mutterunternehmen auf konsolidierter Ebene geprüft wurde, weil sich das Institut in einer Restrukturierungsmaßnahme befindet oder bereits an einem Comprehensive Assessment Stress Test teilnimmt.