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2020 | OriginalPaper | Chapter

4. Szenario-Analysen und kritische Würdigung der klassischen Zinsbuchsteuerung eines mittelständischen Kreditinstituts am Beispiel der Mustersparkasse

Author : Marcus Mursch

Published in: Grenzen der klassischen Zinsbuchsteuerung im Licht der Niedrig-und Negativzinsphase

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Die in den folgenden Kapiteln durchgeführten Analysen erfolgen mit individuell generierten Zinsstrukturkurven auf Basis historischer Echtdaten. Es wird grundsätzlich zwischen zwei Zinsstrukturkurven (Japanszenario, Europaszenario) unterschieden. Wie sich die entsprechenden Kurven zusammensetzen wird in den entsprechenden Kapiteln erläutert.

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Appendix
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Footnotes
1
Vgl. (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019)
 
2
Vgl. (Östrreichische Nationalbank & Finanzmarktaufsicht FMA, 2008, S. 8)
 
3
Vgl. (Sievi & Wegner, Risikoartenübergreifende Ergebnisspaltung, 2018, S. 769)
 
4
Vgl. (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Rundschreiben 06/2019 (BA) - Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, 2019)
 
5
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Rundschreiben 06/2019 (BA) - Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, 2019)
 
6
Vgl. (Europäische Zentralbank, Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the Global Investment Conference in London, 2012)
 
7
Vgl. (Europäische Zentralbank, Pressemitteilung Geldpolitische Beschlüsse, 2019); vgl. (Lagarde, 2019)
 
8
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Rundschreiben 06/2019 (BA) - Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, 2019)
 
9
Vgl. (Weidmann, 2017); vgl. (Feiler, 2019)
 
10
(Japanese Bankers Association, 2020), (Loukoianova, 2008, S. 7)
 
11
(Weistroffer, 2013)
 
12
(Weistroffer, 2013)
 
13
(Bank of Japan, Financial System Report, Oktober 2019, S. 25 f.)
 
14
(Weistroffer, 2013); (Bank of Japan, Financial System Report, Oktober 2019, S. 25)
 
15
Vgl. (Wimmer, 2009, S. 328 ff.)
 
16
Vgl. (Wimmer, 2009, S. 328 ff.)
 
17
Vgl. (Vorderwülbecke, 2018, S. 190 f.)
 
18
Vgl. (Wimmer, 2009, S. 330)
 
19
Vgl. (Seel & Svododa, 2018, S. 236)
 
20
Vgl. (Seel & Svododa, 2018, S. 224 f.)
 
21
Vgl. (Seel & Svododa, 2018, S. 234)
 
22
Vgl. (Zeranski, 2018, S. 747)
 
23
Vgl. (Geiger, 2014, S. 341)
 
24
Vgl. (Walter, Stresstests des Zinsrisikos als ergänzende Steuerungsmöglichkeit, 2018, S. 506)
 
25
Vgl. (Europäische Zentralbank, Broschüre zur SREP-Methodik des SSM – Ausgabe 2017, wird 2018 angewandt – Gleiche Rahmenbedingungen – Hohe Aufsichtsstandards – Solide Risikobewertung, 2017, S. 15)
 
26
Vgl. (Zeranski, 2018, S. 742 f.)
 
27
Vgl. (Zeranski, 2018, S. 735 ff.)
 
28
Vgl. (Sievi & Wegner, Risikoartenübergreifende Ergebnisspaltung, 2018, S. 771)
 
29
Vgl. (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Rundschreiben 06/2019 (BA) - Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, 2019)
 
30
Vgl. (Vorderwülbecke, 2018, S. 190 f.)
 
31
Vgl. (Walter, Stresstests des Zinsrisikos als ergänzende Steuerungsmöglichkeit, 2018, S. 501)
 
32
Vgl. (Hofer, 2018); (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) – Neuausrichtung, 2018)
 
33
Vgl. (Walter, Stresstests des Zinsrisikos als ergänzende Steuerungsmöglichkeit, 2018, S. 502 f.)
 
34
Vgl. (Walter, Stresstests des Zinsrisikos als ergänzende Steuerungsmöglichkeit, 2018, S. 504 f.)
 
35
(Walter, Stresstests des Zinsrisikos als ergänzende Steuerungsmöglichkeit, 2018, S. 507)
 
36
Vgl. (Merz, 2018, S. 828)
 
37
Vgl. (Merz, 2018, S. 833)
 
38
Vgl. (Reuse, Würdigung der Softwarelösungen in der Zinsbuchsteuerung, 2018, S. 910); vgl. (Merz, 2018, S. 857)
 
Metadata
Title
Szenario-Analysen und kritische Würdigung der klassischen Zinsbuchsteuerung eines mittelständischen Kreditinstituts am Beispiel der Mustersparkasse
Author
Marcus Mursch
Copyright Year
2020
Book
Grenzen der klassischen Zinsbuchsteuerung im Licht der Niedrig-und Negativzinsphase

Print ISBN: 978-3-658-32281-6

Electronic ISBN: 978-3-658-32282-3

Copyright Year: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32282-3_4