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2006 | OriginalPaper | Chapter

The Advantage of Harmonic Asian Options and an Approximation Approach

Published in: Computational Intelligence

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We demonstrate that European Asian options with harmonic averaging behave better than Asian options with arithmetic and geometric averaging procedures under some situation. Approximation methods for the valuation of harmonic average options and numerical illustrations are also given.

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Metadata
Title
The Advantage of Harmonic Asian Options and an Approximation Approach
Copyright Year
2006
Book
Computational Intelligence

Print ISBN: 978-3-540-37274-5

Electronic ISBN: 978-3-540-37275-2

Copyright Year: 2006

DOI
https://doi.org/10.1007/11816171_95

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