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2015 | OriginalPaper | Chapter

12. Time Series Models

Author : Daniel Zelterman

Published in: Applied Multivariate Statistics with R

Publisher: Springer International Publishing

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Abstract

HE MODELS for data described so far have been concerned with independent observations on multivariate values. The data examined in this chapter is for settings where the successive observations are also correlated. This type of data appears frequently in environmental and economic studies where a sequence of observations are taken over an evenly spaced time period.

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Footnotes
1
Hirotugu Akaike (1927–2009). Japanese statistician.
 
2
Joseph Fourier (1768–1830). French mathematician and physicist.
 
Literature
go back to reference Cooley JW, JW Tukey (1965). An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. Math. Comput. 19: 297-301. doi: 10.2307/2003354. Referenced on page 334. Cooley JW, JW Tukey (1965). An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. Math. Comput. 19: 297-301. doi: 10.​2307/​2003354. Referenced on page 334.
go back to reference Ljung GM and Box GEP (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika 65: 297–303. Referenced on page 198. Ljung GM and Box GEP (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika 65: 297–303. Referenced on page 198.
Metadata
Title
Time Series Models
Author
Daniel Zelterman
Copyright Year
2015
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-14093-3_12

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