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2018 | OriginalPaper | Chapter

5. Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik

Authors : Dr. Sascha Desmettre, Prof. Dr. Ralf Korn

Published in: Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Das Kapitel schließt das Buch mit einer kurzen Würdigung zweier weiterer wichtiger Anwendungen der Stochastik in der Finanzmathematik ab.
So werden zum einen Risikomaße als Maßzahlen für die Beurteilung der Risiken einer finanziellen Publikation eingeführt. Dabei kann die allgemeine Theorie nur angerissen werden. Die für die Praxis wichtigen Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall werden allerdings detailliert vorgestellt und im Hinblick auf ihre wichtigsten Eigenschaften beleuchtet.
Neben den im Buch behandelten zeitstetigen Modellen existiert auch eine umfangreiche Literatur zur Anwendung zeitdiskreter Zeitreihen in der Finanzmathematik. Wir stellen kurz grundlegende Modelle vor, die als zeitdiskretes Analogon zum Black-Scholes und zum Heston-Modell angesehen werden können.

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Appendix
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Metadata
Title
Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik
Authors
Dr. Sascha Desmettre
Prof. Dr. Ralf Korn
Copyright Year
2018
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21000-7_5