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2023 | OriginalPaper | Chapter

23. Zukunftsgerichtete Simulation variabel verzinslicher Passivprodukte in der normativen Perspektive des ICAAP

Eine empirische Erweiterung der Szenariobetrachtung

Authors : Gennadij Seel, Martin Svoboda

Published in: Banking & Innovation 2022/2023

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Innerhalb der normativen Perspektive der Risikotragfähigkeit muss im Rahmen der Kapitalplanung unter anderem auch das zinsvariable Geschäft berücksichtigt werden. Die Kalkulation zinsvariabler Geschäfte erfolgt in der Praxis auf Basis von gleitenden Durchschnitten, woraus auch die Mischungsverhältnisse abgeleitet werden. Nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind die wirtschaftlichen Indikatoren bei der Festlegung von Mischungsverhältnissen entsprechend zu berücksichtigen. Auch spielen diese eine bedeutende Rolle bei der Ableitung des adversen Szenarios innerhalb der normativen Perspektive des ICAAPs. Für eine zukunftsorientierte Planung des zinsvariablen Geschäfts unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Faktoren bedarf es einiger Zeitreihenmodelle, die die makroökonomischen und marktspezifischen Determinanten berücksichtigen und in einem standardisierten und innovativen Simulationstool implementiert werden können.

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Title: Zukunftsgerichtete Simulation variabel verzinslicher Passivprodukte in der normativen Perspektive des ICAAP
Authors: Gennadij Seel
Martin Svoboda
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Book: Banking & Innovation 2022/2023
Print ISBN: 978-3-658-39387-8

Electronic ISBN: 978-3-658-39388-5

Copyright Year: 2023
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-39388-5_23