Anzeige
Erschienen in:
2011 | OriginalPaper | Buchkapitel
Équations Aux Dérivées Partielles Stochastiques
verfasst von : R. Temam
Erschienen in: Problems in Non-Linear Analysis
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Dans ce qui suit nous développons un résultat d'existence et d'unicité de solution pour des équations aux derivées pa
r
tielles stochastiques non linéaires; ce résultat est extrait d'un travail à paraitre (cf. Bensaussan-Temam [2]) où l'on te
n
te de généraliser aux équations aux dérivées partielles non l
i
néaires (*) la théorie d'Ito [4] des équations differentielle stochastiques.
On considère une équation différentielle opérationnelle
(0.1)
$$ \frac{{{\text{du(t)}}}} {{{\text{dt}}}}\, + \,{\text{Au(t)}}\,{\text{ = }}\,{\text{q(t),}} $$
(0.2)
$$ {\text{u}}\left( 0 \right) = {\text{u}}_ \circ, $$