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Erschienen in:
2022 | OriginalPaper | Buchkapitel
4. Ereignisintensität als Risikomaßzahl
verfasst von : Steffi Höse, Stefan Huschens
Erschienen in: Ereignisrisiko
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Zusammenfassung
Die Ereignisintensität, mit der gleichartige wiederholbare Schadenereignisse im Zeitablauf eintreten, ist eine Risikomaßzahl, welche die durchschnittliche Häufigkeit von Schadenereignissen pro Zeiteinheit charakterisiert. Das empirische Äquivalent der Ereignisintensität ist die beobachtete Ereignishäufigkeit der Schadenereignisse relativiert auf die Länge des Beobachtungszeitraums. Im Rahmen der induktiven Statistik wird die zufällige Ereignishäufigkeit eines Beobachtungszeitraums als Poisson-verteilt modelliert, wobei der Poisson-Parameter proportional zur Ereignisintensität und zur Länge des Beobachtungszeitraums ist. In diesem Kontext werden exakte und approximative Punkt- und Intervallschätzverfahren sowie statistische Tests angegeben. Alle präsentierten Verfahren sind auch für den Fall eines aus mehreren disjunkten Zeitintervallen unterschiedlicher Länge zusammengesetzten Beobachtungszeitraums anwendbar.