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Erschienen in:
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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Estimating Frontier Cost Models Using Extremiles

verfasst von : Abdelaati Daouia, Irène Gijbels

Erschienen in: Exploring Research Frontiers in Contemporary Statistics and Econometrics

Verlag: Physica-Verlag HD

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Abstract

In the econometric literature on the estimation of production technologies, there has been considerable interest in estimating so called cost frontier models that relate closely to models for extreme non-standard conditional quantiles (Aragon et al. Econ Theor 21:358–389, 2005) and expected minimum input functions (Cazals et al. J Econometrics 106:1–25, 2002). In this paper, we introduce a class of extremile-based cost frontiers which includes the family of expected minimum input frontiers and parallels the class of quantile-type frontiers. The class is motivated via several angles, which reveals its specific merits and strengths. We discuss nonparametric estimation of the extremile-based costs frontiers and establish asymptotic normality and weak convergence of the associated process. Empirical illustrations are provided.

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Fußnoten
1
The presentation for the output orientation, where we want to estimate the maximal production frontier in the case of univariate outputs, is a straightforward adaptation of what is done here.
 
Literatur
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Metadaten
Titel
Estimating Frontier Cost Models Using Extremiles
verfasst von
Abdelaati Daouia
Irène Gijbels
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Physica-Verlag HD
Buch
Exploring Research Frontiers in Contemporary Statistics and Econometrics

Print ISBN: 978-3-7908-2348-6

Electronic ISBN: 978-3-7908-2349-3

Copyright-Jahr: 2012

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2349-3_4