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Erschienen in:
1986 | OriginalPaper | Buchkapitel
Estimation of Parameters by Means of P. Whittle’s Method
verfasst von : K. Dzhaparidze
Erschienen in: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Spectral Analysis of Stationary Time Series
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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Let Xt, t = …, -1,0,1, … be a Gaussian process with zero expectation and spectral density f depending on an unknown vector-valued parameter θ so that f = fθ, θ ∈ θ, where θ is a subset in Rp. Assume furthermore, that it is required to estimate the value of the unknown parameter θ based on a sequence of observations from the random process Xt, for t = 1, …, n.