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Erschienen in:
1992 | OriginalPaper | Buchkapitel
Estimation of The Time Series Model
verfasst von : Dr. Javier Gardeazabal, Dr. Marta Regúlez
Erschienen in: The Monetary Model of Exchange Rates and Cointegration
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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In this chapter we describe several methods of estimation under different restrictions on the parameters of the model. Johansen’s estimation procedure is just one of the methods analyzed, corresponding to the case when only the long run parameters α and β are restricted. In addition, we also study other types of restrictions, namely, zero restrictions on the short run parameters of the ECM.