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Erschienen in:
1990 | OriginalPaper | Buchkapitel
Extension of the Predictable Integrands
verfasst von : K. L. Chung, R. J. Williams
Erschienen in: Introduction to Stochastic Integration
Verlag: Birkhäuser Boston
Enthalten in: Professional Book Archive
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In this chapter, we show that the definition of the stochastic integral can be extended to a larger class of integrands than the predictable ones, when either a mild condition on the Doléans measure μM is satisfied or M is continuous.