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Erschienen in:
2019 | OriginalPaper | Buchkapitel
Fat tails und die Normalverteilungsillusion
verfasst von : Christian Glaser
Erschienen in: Risiko im Management
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Den meisten Risikomodellen liegen eine Normalverteilungsannahme oder Abwandlungen hiervon zugrunde. Typisch sind außerdem die Ausreißer beziehungsweise Extremwerte, die sich an den „Rändern“ bewegen. Diese „fetten“ Verteilungsenden werden auch „Fat Tails“ genannt und sind einer der zentralen Kritikpunkte der meisten Risikomodelle.