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Finance and Stochastics

Ausgabe 1/2004

Inhalt (9 Artikel)

Editorial

Freddy Delbaen, Paul Embrechts, Hans Föllmer, Yuri Kabanov, Steven Shreve

Large portfolio losses

Amir Dembo, Jean-Dominique Deuschel, Darrell Duffie

Optimal portfolios when stock prices follow an exponential Lévy process

Susanne Emmer, Claudia Klüppelberg

On the Malliavin approach to Monte Carlo approximation of conditional expectations

Bruno Bouchard, Ivar Ekeland, Nizar Touzi

Some calculations for Israeli options

Andreas E. Kyprianou

On the use of measure-valued strategies in bond markets

Marzia De Donno, Maurizio Pratelli

A link between complete models with stochastic volatility and ARCH models

Thierry Jeantheau

Convergence of utility functions and convergence of optimal strategies

Elyès Jouini, Clotilde Napp

Hazard rate for credit risk and hedging defaultable contingent claims

Christophette Blanchet-Scalliet, Monique Jeanblanc

Okt 03
Ausgabe: 4/2003
Mai 04
Ausgabe: 2/2004

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