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Zeitschrift

Finance and Stochastics

Finance and Stochastics 1/2020

Ausgabe 1/2020

Inhaltsverzeichnis ( 7 Artikel )

18.10.2019 | Ausgabe 1/2020 Open Access

A Black–Scholes inequality: applications and generalisations

Michael R. Tehranchi

04.12.2019 | Ausgabe 1/2020

Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein–Uhlenbeck process

Yuri Kabanov, Serguei Pergamenshchikov

18.10.2019 | Ausgabe 1/2020 Open Access

Optimal dividends with partial information and stopping of a degenerate reflecting diffusion

Tiziano De Angelis

27.09.2019 | Ausgabe 1/2020 Open Access

The value of a liability cash flow in discrete time subject to capital requirements

Hampus Engsner, Kristoffer Lindensjö, Filip Lindskog

04.10.2019 | Ausgabe 1/2020

Linear credit risk models

Damien Ackerer, Damir Filipović

22.11.2019 | Ausgabe 1/2020

Pathwise superhedging on prediction sets

Daniel Bartl, Michael Kupper, Ariel Neufeld

21.11.2019 | Ausgabe 1/2020 Open Access

On the quasi-sure superhedging duality with frictions

Erhan Bayraktar, Matteo Burzoni

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