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Zeitschrift

Finance and Stochastics

Finance and Stochastics 2/2021

Ausgabe 2/2021

Inhaltsverzeichnis ( 7 Artikel )

18.11.2020 | Ausgabe 2/2021 Open Access

Markov decision processes with quasi-hyperbolic discounting

Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak

03.03.2021 | Ausgabe 2/2021 Open Access

Equilibrium asset pricing with transaction costs

Martin Herdegen, Johannes Muhle-Karbe, Dylan Possamaï

08.10.2020 | Ausgabe 2/2021 Open Access

High-frequency trading with fractional Brownian motion

Paolo Guasoni, Yuliya Mishura, Miklós Rásonyi

27.01.2021 | Ausgabe 2/2021

Concavity, stochastic utility, and risk aversion

Robert Jarrow, Siguang Li

10.12.2020 | Ausgabe 2/2021

Evolution of the Arrow–Pratt measure of risk-tolerance for predictable forward utility processes

Moris S. Strub, Xun Yu Zhou

17.03.2021 | Ausgabe 2/2021 Open Access

Change of drift in one-dimensional diffusions

Sascha Desmettre, Gunther Leobacher, L. C. G. Rogers

04.03.2021 | Ausgabe 2/2021

Infinite-dimensional polynomial processes

Christa Cuchiero, Sara Svaluto-Ferro

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