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Über dieses Buch

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Einführung und erste Beispiele

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Endliche Finanzmärkte

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Cox-Ross-Rubinstein-Modell

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

6. Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. Amerikanische Optionen

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Präferenzen

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Portfoliooptimierung

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

10. Erwartungswert-Varianz-Portfolios

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

11. Risikomaße

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

12. Hilfreiches aus der Stochastik

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

13. Martingale und Stoppzeiten

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

14. Konvexe Optimierung

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

15. Lösungen der Übungsaufgaben

Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

Backmatter

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