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Erschienen in:
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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

12. Goodness-of-Approximation of Copulas by a Parametric Family

verfasst von : Eckhard Liebscher

Erschienen in: Stochastic Models, Statistics and Their Applications

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In the paper we introduce a measure for goodness of approximation based on the Cramér von Mises-statistic. In place of the unknown parameter of interest, a minimum-distance estimator of the parameter is plugged in. We prove asymptotic normality of this statistic and establish a test on goodness-of-approximation.

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Metadaten
Titel
Goodness-of-Approximation of Copulas by a Parametric Family
verfasst von
Eckhard Liebscher
Copyright-Jahr
2015
Buch
Stochastic Models, Statistics and Their Applications

Print ISBN: 978-3-319-13880-0

Electronic ISBN: 978-3-319-13881-7

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-13881-7_12