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Erschienen in:
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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Green’s Functions by Monte Carlo

verfasst von : David White, Andrew Stuart

Erschienen in: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2008

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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We describe a new numerical technique to estimate Green’s functions of elliptic differential operators on bounded open sets. The algorithm utilizes SPDE based function space sampling techniques in conjunction with Metropolis-Hastings MCMC. The key idea is that neither the proposal nor the acceptance probability require the evaluation of a Dirac measure. The method allows Green’s functions to be estimated via ergodic averaging. Numerical examples in both 1D and 2D, with second and fourth order elliptic PDE’s, are presented to validate this methodology.

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Metadaten
Titel
Green’s Functions by Monte Carlo
verfasst von
David White
Andrew Stuart
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2008

Print ISBN: 978-3-642-04106-8

Electronic ISBN: 978-3-642-04107-5

Copyright-Jahr: 2009

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-04107-5_41