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Erschienen in:
2021 | OriginalPaper | Buchkapitel
1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischen Analysis
verfasst von : Matthias Vierkötter
Erschienen in: Grundlagen der modernen Finanzmathematik
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Zusammenfassung
Bevor wir uns mit der Finanzmathematik beschäftigen können, ist es notwendig, in diesem ersten Kapitel einige Grundlagen zur Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischen Analysis zu erarbeiten. Hierbei werden wir diverse Lemmata und Sätze aufführen, ohne diese zu beweisen, da wir an der Anwendung und nicht an der detaillierten Herleitung der Grundlagen interessiert sind. Für die Anwendung ist es jedoch wichtig, Definitionen zu verstehen und relevante Sätze (z. B. die Itô-Formel) zu kennen.