Homogene Markovketten

Während in den bisherigen Kapiteln fast ausnahmslos deterministische Planungsmodelle vorgestellt wurden, beschränkt sich der Teil 4 dieses Lehrbuchs im Wesentlichen auf stochastische Modelle, bei denen gewisse Modellparameter als Zufallsvariablen betrachtet werden. Der Ausgangspunkt für die nachfolgenden Darstellungen ist zunächst eine stochastische Kette {X(t): t = 0, 1, 2, ….} mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung der Form $$P\left( {X\left( t \right) = \left. {z_{j} } \right|X\left( {t - 1} \right) = z_{i} , \ldots ,X\left( 0 \right) = z_{k} \,} \right)$$ P X t = z j X t - 1 = z i , … , X 0 = z k .