2020 | OriginalPaper | Buchkapitel
Hypothesentest
verfasst von : Jürgen Hedderich, Lothar Sachs
Erschienen in: Angewandte Statistik
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Das siebente Kapitel ist „Kern“ des Buches. Es beschreibt einführend und sehr detailliert den statistischen Test: Grundprinzip, Hypothesen, Voraussetzungen, Berechnung und Interpretation anhand zahlreicher, ausführlich dargestellter Beispiele. Gegeben werden zahlreiche Hinweise zur Prüfung von Nullhypothesen, zum P-Wert (pro und contra), zur Teststärke (Power), zum erforderlichen Stichprobenumfang sowie zur Interpretation der Ergebnisse, auch bei teilweise oder nicht erfüllten Voraussetzungen. Das Kapitel ermöglicht dem Praktiker eine Orientierung bei der Methodenwahl und eine kritische Bewertung eigener Analysen. Neben der Prüfung von Erwartungswerten und Varianzen unter den entsprechenden Verteilungsannahmen (t-Test, Varianzanalyse, multiple paarweise Vergleiche und multipler Hypothesentest) werden auch parameterfreie Methoden (Wilcoxon-Test, Rangvarianzanalyse oder Bootstrap-Verfahren) erklärt. Zahlreiche Beispiele zum Vierfeldertest (Risikoabschätzung) und zur Analyse von Kontingenztafeln zeigen die vielfältigen Methodenansätze bei der Analyse von Anteilswerten (Häufigkeiten) mit der Chiquadrat-Statistik. Den Abschluss bilden Testverfahren zur Bewertung von Zusammenhängen zwischen Zufallsvariablen: Korrelation und Regression.