2018 | OriginalPaper | Buchkapitel
Incomplete Markets (Utility over Terminal Wealth)
verfasst von : Robert A. Jarrow
Erschienen in: Continuous-Time Asset Pricing Theory
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This chapter studies the investor’s portfolio optimization problem in an incomplete marketsutility optimizationincomplete market. The solution in this chapter parallels the solution for the complete market setting in the portfolio optimization Chap. 1.