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8. Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World

  • 2019
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:
Verfasst von
Hans-Peter Deutsch
Mark W. Beinker
Erschienen in
Derivatives and Internal Models
Verlag
Springer International Publishing

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Abstract

In addition to Assumptions 1, 2, 3, 4, 5 and 6 from Chap. 4 required to set up the differential equation in Chap. 7, we will now further simplify our model by assuming that the parameters involved (interest rates, dividend yields, volatility) are constant (Assumptions 9, 11 and thus 7 from Chap. 4) despite the fact that these assumptions are quite unrealistic.

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Titel
Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World
Verfasst von
Hans-Peter Deutsch
Mark W. Beinker
Copyright-Jahr
2019
Buch
Derivatives and Internal Models

Print ISBN: 978-3-030-22898-9

Electronic ISBN: 978-3-030-22899-6

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-22899-6_8
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