Skip to main content
main-content

Über dieses Buch

This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series, bridging the gap between methods and realistic applications. It presents the most important approaches to the analysis of time series, which may be stationary or nonstationary. Modelling and forecasting univariate time series is the starting point. For multiple stationary time series, Granger causality tests and vector autogressive models are presented. As the modelling of nonstationary uni- or multivariate time series is most important for real applied work, unit root and cointegration analysis as well as vector error correction models are a central topic. Tools for analysing nonstationary data are then transferred to the panel framework. Modelling the (multivariate) volatility of financial time series with autogressive conditional heteroskedastic models is also treated.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Introduction and Basics

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Univariate Stationary Processes

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Granger Causality

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Vector Autoregressive Processes

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Nonstationary Processes

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

6. Cointegration

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. Nonstationary Panel Data

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler

Backmatter

Weitere Informationen

Premium Partner

Neuer InhaltNeuer InhaltNeuer InhaltPluta LogoNeuer Inhalt

BranchenIndex Online

Die B2B-Firmensuche für Industrie und Wirtschaft: Kostenfrei in Firmenprofilen nach Lieferanten, Herstellern, Dienstleistern und Händlern recherchieren.

Whitepaper

- ANZEIGE -

Wie können Sie Stress im Fernstudium bewältigen?

Ein Fernstudium erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation und Disziplin. Das bedeutet oft Stress - Prüfungsstress, Abgabetermine, Zeitdruck… Stress wird dann zum Problem, wenn wir ihn nicht mehr im Griff haben. Wenn wir die Ursachen und auch Auswirkungen von Stress verstehen, ist das ein wichtiger Schritt hin zu einem erfolgreichen Stressmanagement. Lesen Sie in diesem Auszug aus dem Fachbuch "Stressmanagement im Fernstudium" wie Sie Ihren Stress effektiv bewältigen können. Inklusive Selbsttest. 
Jetzt gratis downloaden!

Sonderveröffentlichung

- ANZEIGE -

„Immer mehr Mittelständler entdecken Crowdlending“

Nicht nur Start-ups besorgen sich Kapital auf digitalem Weg, sondern zunehmend auch traditionelle Mittelständler. Christopher Gräz, CEO der Kapilendo AG, erklärt die Vorgehensweise von Crowd-Plattformen und deren Vorteile für etablierte Unternehmen.
Mehr dazu erfahren Sie hier!

Bildnachweise