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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

6. Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien

verfasst von : Jonas Hurm

Erschienen in: Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Es werden das Risiko-Profil, die Performance sowie die Verteilungs- und Korrelationseigenschaften der vier betrachteten volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien am Beispiel der CBOE Eurekahedge Volatility Hedge Fund Indizes im direkten Vergleich zu den traditionellen Asset-Klassen empirisch untersucht.

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Fußnoten
1
Vgl. MSCI Inc., 2023, S. 1 (online).
 
2
Vgl. S&P Dow Jones Indices LLC, 2023, S. 1 (online); vgl. hierzu auch: S&P Dow Jones Indices LLC, 2023, S. 3 (online).
 
3
Vgl. Refinitiv/LSEG, 2022, S. 1 (online).
 
4
Vgl. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2023, online.
 
5
Vgl. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2023, online.
 
6
Vgl. Fitch Ratings Inc., 2023, online.
 
7
Vgl. Fabozzi, 2000, S. 122.
 
8
Vgl. Wilkens/Scholz, 1999, S. 313–314.
 
9
Vgl. Arnold, 2008, S. 285; vgl. hierzu auch: Arnold, 2008, S. 294.
 
10
Vgl. Roll, 1977, S. 129–176.
 
11
Vgl. Arnold, 2008, S. 285; vgl. hierzu auch: Arnold, 2008, S. 294; Perridon/Steiner/Rathgeber, 2022, S. 316.
 
12
Vgl. DeMeo, 2016, S. 11 (online).
 
13
Vgl. Arapovic, 2022, S. 60–61.
 
14
Dies wird teils auch als Taleb-Verteilung bezeichnet. Vgl. Wolf, 2022, S. 2 (online).
 
15
Vgl. Israelov/Nielsen/Villalon, 2017, S. 66.
 
16
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 84.
 
17
Vgl. Arapovic, 2022, S. 61.
 
18
Vgl. Arapovic, 2022, S. 61.
 
19
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 105–106.
 
20
Vgl. Arapovic, 2022, S. 60–61.
 
21
Vgl. DeMeo, 2016, S. 13 (online); vgl. hierzu auch: Arapovic, 2022, S. 61.
 
22
Vgl. Hafner/Wallmeier, 2006, S. 520.
 
23
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 70.
 
24
Vgl. Hafner/Wallmeier, 2006, S. 519.
 
25
Vgl. DeMeo, 2016, S. 19 (online); vgl. hierzu auch: Arapovic, 2022, S. 61.
 
26
Vgl. DeMeo, 2016, S. 13 (online).
 
27
Vgl. DeMeo, 2016, S. 13 (online).
 
28
Vgl. Hafner/Wallmeier, 2006, S. 521.
 
Metadaten
Titel
Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien
verfasst von
Jonas Hurm
Copyright-Jahr
2024
Buch
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Print ISBN: 978-3-658-45919-2

Electronic ISBN: 978-3-658-45920-8

Copyright-Jahr: 2024

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45920-8_6

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