Kapitalwertprobleme

Seit Anfang der siebziger Jahre wurden unterschiedliche Modelle zur Optimierung der durch den Projektverlauf verursachten und auf den Projektbeginn diskontierten Zahlungsflüsse betrachtet (vgl. Herroelen et al., 1997, und Kolisch & Padmann, 2001). Die Idee der Kapitalwertmaximierung als Zielkriterium von Projektplanungsproblemen stammt von Russell (1970). Die seither betrachteten Problemformulierungen unterscheiden sich zum einen darin, ob das zugrundeliegende Projekt als Vorgangs-Pfeil- oder als Vorgangs-Knoten-Netzplan gegeben ist (und somit in den Zeitbeziehungen zwischen den Vorgängen), und zum anderen darin, ob die durch den Projektverlauf verursachten Zahlungsflüsse bestimmten Ereignissen bzw. Zeitpunkten (Meilensteinen) oder direkt nach dem Verursacherprinzip den einzelnen Vorgängen des Projektes zugeordnet werden. Ferner kann unterschieden werden, ob die Höhe der einzelnen Zahlungsflüsse deterministisch oder stochastisch ist. In dieser Arbeit gehen wir davon aus, daß die Höhe und das Ereignis für jeden Zahlungsfluß a priori festliegen. Eine Übersicht zu Arbeiten mit stochastischen Zahlungsflüssen bzw. Arbeiten mit modifizierten Annahmen finden sich in Özdamar & Ulusoy (1995) und Herroelen et al. (1997).