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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse

verfasst von : Jonas Hurm

Erschienen in: Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Der Analyse der Investitionseigenschaften vorangehend sollen die dortig verwendeten Rendite-, Risiko- und Performance-Kennzahlen beschrieben werden. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Kennzahlen, die ungewünschte Abweichungen in höheren Verteilungsmomenten sanktionieren.

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Fußnoten
1
Vgl. Sharpe, 1966, S. 119–138.
 
2
Vgl. Rehkugler, 1998, S. 24; vgl. hierzu auch: Bodie/Kane/Marcus, 2009, S. 826.
 
3
Vgl. Breuer/Gürtler/Schuhmacher, 1999, S. 148–149.
 
4
Vgl. Spremann, 2008, S. 353.
 
5
Vgl. Wittrock, 1998, S. 948.
 
6
Vgl. Fischer, 2010, S. 459–460; vgl. hierzu auch: Bruns/Meyer-Bullerdiek, 2020, S. 920.
 
7
Vgl. Sharpe/Alexander/Bailey, 1999, S. 846; vgl. hierzu auch: Darbyshire/Hampton, 2014, S. 120–121.
 
8
Vgl. Bodie/Kane/Marcus, 2009, S. 827.
 
9
Vgl. Modigliani/Modigliani, 1997, S. 45–54; vgl. hierzu auch: Graham/Harvey, 1994, S. 1–28 (online); Bruns/Meyer-Bullerdiek, 2020, S. 921.
 
10
Vgl. Wittrock/Mielke/Maurer, 2012, S. 779.
 
11
Vgl. Ernst/Häcker, 2016, S. 662–663; vgl. hierzu auch: Sharpe, 1963, S. 277–293; Sharpe, 1964, S. 425–442; Lintner, 1965, S. 13–37; Mossin, 1966, S. 768–783.
 
12
Vgl. Poddig/Brinkmann/Seiler, 2005, S. 613.
 
13
Vgl. Wilkens/Scholz, 1999, S. 308.
 
14
Vgl. Treynor, 1965, S. 63–75; vgl. hierzu auch: Smith/Tito, 1969, S. 451–454.
 
15
Vgl. Breuer/Gürtler/Schuhmacher, 1999, S. 154–155.
 
16
Vgl. Jensen, 1968, S. 389–416; vgl. hierzu auch: Grinblatt/Titman, 1989, S. 393–394.
 
17
Vgl. Wilkens/Scholz, 1999, S. 308.
 
18
Vgl. Wittrock/Mielke/Maurer, 2012, S. 781.
 
19
Vgl. Poddig/Brinkmann/Seiler, 2005, S. 615.
 
20
Vgl. Rehkugler, 1998, S. 25.
 
21
Vgl. Poddig/Brinkmann/Seiler, 2005, S. 615.
 
22
Vgl. Fischer, 2010, S. 457–458.
 
23
Vgl. Steiner/Bruns/Stöckl, 2017, S. 68–69.
 
24
Vgl. Rekuhgler, 1998, S. 25; vgl. hierzu auch: Treynor/Black, 1973, S. 66–86.
 
25
Vgl. Poddig/Brinkmann/Seiler, 2005, S. 213.
 
26
Vgl. Goodwin, 1998, S. 34–43.
 
27
Vgl. Wittrock/Mielke/Maurer, 2012, S. 789; vgl. hierzu auch: Bodie/Kane/Marcus, 2009, S. 826.
 
28
Vgl. Goodwin, 1998, S. 34.
 
29
Vgl. Darbyshire/Hampton, 2014, S. 43; vgl. hierzu auch: Wittrock/Mielke/Maurer, 2012, S. 789.
 
30
Vgl. Fischer, 2010, S. 464.
 
31
Vgl. Goodwin, 1998, S. 34.
 
32
Vgl. Goetzmann et al., 2002, S. 1 (online).
 
33
Vgl. Favre/Signer, 2022, S. 5–6 (online); vgl. hierzu auch: Leland, 1999, S. 28.
 
34
Vgl. Brooks/Cat, 2001, S. 1 (online).
 
35
Vgl. Bookstaber/Clarke, 1985, S. 48.
 
36
Vgl. Leland, 1999, S. 29–30.
 
37
Vgl. Till, 2001, S. 7 (online); vgl. hierzu auch: Goetzmann et al., 2002, S. 2–4 (online).
 
38
Vgl. Bookstaber/Clarke, 1985, S. 48.
 
39
Vgl. Spurgin, 2001, S. 38; vgl. hierzu auch: Brooks/Cat, 2001, S. 13 (online).
 
40
Vgl. Favre/Signer, 2022, S. 5 (online); vgl. hierzu auch: Taleb, 2004, S. 3.
 
41
Vgl. Leland, 1999, S. 29–30.
 
42
Vgl. Bacmann/Scholz, 2003, S. 1 (online); vgl. hierzu auch: Ebert, 2020, S. 2 (online).
 
43
Vgl. Visagie, 2009, S. 1. (online).
 
44
Vgl. Stutzer, 2000, S. 55–56.
 
45
Vgl. Breeden/Litzenberger, 1976, S. 648; vgl. hierzu auch: Rubinstein, 1976, S. 416.
 
46
Vgl. Leland, 1999, S. 31–33.
 
47
Vgl. Specht/Gohout, 2009, S. 74; vgl. hierzu auch: Oehler/Schiefer/Schwindler, 2007, S. 243.
 
48
Vgl. Steiner/Bruns/Stöckl, 2017, S. 77.
 
49
Vgl. Bruns/Meyer-Bullerdiek, 2020, S. 31.
 
50
Vgl. Fischer, 2010, S. 415.
 
51
Vgl. Albrecht, 2003, S. 31–32 (online); vgl. hierzu auch: Jašić, 2009, S. 63.
 
52
Vgl. Rockafellar/Uryasev, 1999, S. 2 (online); vgl. hierzu auch: Bodie/Kane/Marcus, 2009, S. 148–149; Bruns/Meyer-Bullerdiek, 2020, S. 40–41; Jašić, 2009, S. 62.
 
53
Vgl. Gregoriou/Gueyie, 2003, S. 77–79.
 
54
Vgl. Cornish/Fisher, 1937, S. 307–320.
 
55
Vgl. Favre/Signer, 2002, S. 7–8 (online).
 
56
Vgl. Eling/Schuhmacher, 2006, S. 2636; vgl. hierzu auch: Dowd, 2000, S. 209–222; Agarwal/Naik, 2004, S. 63–98; Gregoriou/Gueyie, 2003, S. 77–83.
 
57
Vgl. Wittrock/Mielke/Maurer, 2012, S. 787; vgl. hierzu auch: Gawron/Scholz, 2006, S. 296.
 
58
Vgl. Wolke, 2016, S. 64. Ökonomisch fundierte Vorschläge für die Hurdle-Rate finden sich bei Portmann, 1999, S. 25.
 
59
Vgl. Bruns/Meyer-Bullerdiek, 2020, S. 26.
 
60
Vgl. Portmann, 1999, S. 16; vgl. hierzu auch: Schmidt-von Rhein, 1996, S. 176.
 
61
Vgl. Wolke, 2016, S. 64.
 
62
Vgl. Keating/Shadwick, 2002, S. 1–42 (online).
 
63
Vgl. Gawron/Scholz, 2006, S. 296; vgl. hierzu auch: Steiner/Bruns/Stöckl, 2017, S. 611–616; Darbyshire/Hampton, 2014, S. 127–128.
 
64
Vgl. Kaplan/Knowles, 2004, S. 15 (online).
 
65
Vgl. Sortino/Price, 1994, S. 59–64.
 
66
Vgl. Kaplan/Knowles, 2004, S. 1–17 (online); vgl. hierzu auch: Bruns/Meyer-Bullerdiek, 2020, S. 927; Fischer, 2010, S. 468.
 
67
Vgl. Geboers/Depaire/Annaert, 2022, S. 866–867.
 
68
Vgl. Magdon-Ismail/Atiya, 2004, S. 99.
 
69
Vgl. Bruns/Meyer-Bullerdiek, 2020, S. 44.
 
70
Vgl. Geboers/Depaire/Annaert, 2022, S. 873.
 
71
Vgl. Geboers/Depaire/Annaert, 2022, S. 867.
 
72
Vgl. Young, 1991, S. 40.
 
73
Vgl. Magdon-Ismail/Atiya, 2004, S. 99.
 
74
Vgl. Kestner, 1996, S. 44–47.
 
75
Vgl. Fischer, 2010, S. 501–502.
 
76
Vgl. Burke, 1994, S. 56.
 
77
Vgl. Darbyshire/Hampton, 2014, S. 109.
 
78
Vgl. Martin, 2004, S. 4 (online).
 
79
Vgl. Martin/McCann, 1998, S. 77–79.
 
Metadaten
Titel
Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse
verfasst von
Jonas Hurm
Copyright-Jahr
2024
Buch
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Print ISBN: 978-3-658-45919-2

Electronic ISBN: 978-3-658-45920-8

Copyright-Jahr: 2024

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45920-8_5

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