Klumpen-Poisson-Prozess in der Rückversicherung

In Fortführung des Vortrages “Anwendung eines stochastischen Prozesses aus der Schadenversicherung auf die Versicherung von Kumulrisiken in der Lebensversicherung” [5] werden quantitative Aussagen zu dem dort vorgestellten und hier weiterentwickelten Modell gemacht. Mit den Methoden der diskreten Risikotheorie gelingt es, den vorliegenden Poisson- Prozeß auf sehr effiziente Weise auf einer Rechenanlage nachzubilden. Damit ist es möglich, als Unternehmensentscheidungskriterium Verlust- bzw. Ruinwahrscheinlichkeit zu wählen und abhängig von der vorgegebenen Verteilung der Versicherten Prämien bzw. Schadenreserven zu bestimmen.