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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten

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Stellvertretend für Finanzmarktdaten betrachtet dieses Kapitel vor allem Aktienrenditen. Der Darstellung von Campbell

et al

. (1997, Kap. 7) folgend, sei dazu

P

t

der Wert einer Anlage am Ende der Periode

t

. nach (eventueller) Zahlung einer Dividende. Die zeitstetige Rendite

r

t

ist dann definiert durch:

$$ r_t = \log P_t - \log P_{t - 1} $$

.

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Metadaten
Titel
Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
verfasst von
Karsten Webel
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Gabler
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6_2