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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

Latent Class Models of Time Series Data: An Entropic-Based Uncertainty Measure

verfasst von : José G. Dias

Erschienen in: Algorithms from and for Nature and Life

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Latent class modeling has proven to be a powerful tool for identifying regimes in time series. Here, we focus on the classification uncertainty in latent class modeling of time series data with emphasis on entropy-based measures of uncertainty. Results are illustrated with an example.

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Literatur
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Ramos, S. B., Vermunt, J. K., & Dias, J. G. (2011). When markets fall down: Are emerging markets all the same? International Journal of Finance and Economics, 16(4), 324-338.CrossRef
Metadaten
Titel
Latent Class Models of Time Series Data: An Entropic-Based Uncertainty Measure
verfasst von
José G. Dias
Copyright-Jahr
2013
Buch
Algorithms from and for Nature and Life

Print ISBN: 978-3-319-00034-3

Electronic ISBN: 978-3-319-00035-0

Copyright-Jahr: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-00035-0_20