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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Linear Algebra Algorithms

verfasst von : Carlos Oliveira

Erschienen in: Options and Derivatives Programming in C++

Verlag: Apress

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Abstract

Linear algebra techniques are used throughout the area of financial engineering, and in particular in the analysis of options and other financial derivatives. These techniques are used for example to calculate the value of large portfolios, or to quickly price derivative instruments. This chapter contains an overview of LA algorithms and their implementation in C++.

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Metadaten
Titel
Linear Algebra Algorithms
verfasst von
Carlos Oliveira
Copyright-Jahr
2016
Verlag
Apress
Buch
Options and Derivatives Programming in C++

Print ISBN: 978-1-4842-1813-6

Electronic ISBN: 978-1-4842-1814-3

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-1814-3_9