1987 | OriginalPaper | Buchkapitel
Ableitung der Zinsformel für Swapsätze für mehr als ein Jahr
verfasst von : Dieter Wermuth, Walter Ochynski
Erschienen in: Strategien an den Devisenmärkten
Verlag: Gabler Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Wir möchten folgende Formel ableiten: $$\frac{{{Z_i}}}{{100}}\, - \,\frac{{{Z_a}}}{{100}}\, = \,(1 + \frac{{{Z_a}}}{{100}})\,{(\frac{{Ter\min kurs\, - \,Kassakurs}}{{Kassakurs}}\, + \,1)^{\frac{{360}}{{Zeit}}}}\, - \,(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})\,Swapsatz\, = \,Kassakurs\, \times \,\frac{{{{(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}\, - \,{{(1 + \,\frac{{{Z_i}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}{{{{(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}$$ Um die Ableitung zu vereinfachen, verwenden wie dieselben Symbole wie im vorhergehenden Anhang.