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1987 | OriginalPaper | Buchkapitel

Ableitung der Zinsformel für Swapsätze für mehr als ein Jahr

verfasst von : Dieter Wermuth, Walter Ochynski

Erschienen in: Strategien an den Devisenmärkten

Verlag: Gabler Verlag

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Wir möchten folgende Formel ableiten: $$\frac{{{Z_i}}}{{100}}\, - \,\frac{{{Z_a}}}{{100}}\, = \,(1 + \frac{{{Z_a}}}{{100}})\,{(\frac{{Ter\min kurs\, - \,Kassakurs}}{{Kassakurs}}\, + \,1)^{\frac{{360}}{{Zeit}}}}\, - \,(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})\,Swapsatz\, = \,Kassakurs\, \times \,\frac{{{{(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}\, - \,{{(1 + \,\frac{{{Z_i}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}{{{{(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}$$ Um die Ableitung zu vereinfachen, verwenden wie dieselben Symbole wie im vorhergehenden Anhang.

Metadaten
Titel
Ableitung der Zinsformel für Swapsätze für mehr als ein Jahr
verfasst von
Dieter Wermuth
Walter Ochynski
Copyright-Jahr
1987
Verlag
Gabler Verlag
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-322-86279-2_33